陳同學(xué)
2018-05-07 15:52請(qǐng)問(wèn)老師這里為什么能用pd減流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)？另外我的運(yùn)算過(guò)程錯(cuò)在哪里？
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-10 17:19
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學(xué)員你好，這個(gè)地方首先沒(méi)有說(shuō)明是一張一年期的公司零息債券，然后它考核的知識(shí)點(diǎn)在CVA那章。講的是risk neutral PD和real PD之前的差距為risk premium，這個(gè)題目又給了一個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，剪掉之后為違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。知識(shí)點(diǎn)位于2018年原版書14章第一頁(yè)。
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