馬同學(xué)
2021-06-20 22:30CAPM的假設(shè)是什么啊,這個(gè)不知道沒(méi)法做
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-21 10:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,A選項(xiàng)說(shuō)收益是肥尾分布,實(shí)際上CAPM模型假設(shè)收益是服從正態(tài)分布的,所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。
B選項(xiàng)CAPM模型假設(shè)所有的投資者對(duì)收益和方差有不同的預(yù)期,實(shí)際上是假設(shè)所有的投資者都有相同的預(yù)期。
C選項(xiàng)是正確的,CAPM模型假設(shè)市場(chǎng)是完全競(jìng)爭(zhēng)的,投資者是價(jià)格的接受者,他們的交易行為不會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。
D選項(xiàng)錯(cuò)誤,CAPM模型假設(shè)市場(chǎng)是無(wú)摩擦的,不存在交易費(fèi)用和稅費(fèi)。
