飄同學(xué)
2021-06-20 23:46請問B選項的iii是不是LGD?B選項為什么不對
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-21 10:37
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同學(xué)你好,前面product of指的是后面三個的乘積,所以III應(yīng)該是LGD或者是1-RR。
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追問
題干中給的不是LGD,而是1-LGD吧?
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追答
B選項的意思是EL是I、II和III的乘積,這里III給出的是recovery rate,而EL是PD、EAD和LGD的乘積,不是PD、EADS和RR的乘積,所以III不對,應(yīng)該改成LGD或者是1-RR。product是乘積的意思。
