飄同學(xué)
2021-06-21 00:08老師,D可不可以從delta來理解?要風(fēng)險(xiǎn)中性,就是delta=0,就是out of money(希臘字母)
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-21 09:34
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同學(xué)你好,麻煩貼一下詳細(xì)的題目?jī)?nèi)容,謝謝。
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追問
老師,是第一章經(jīng)典題的第9題
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追答
是的。對(duì)于deep-out-of the money的看漲期權(quán)來說,delta約等于0。
