游同學(xué)
2018-05-07 16:41老師,29的答案是c,答案是不是錯(cuò)了?蒙特卡洛我記得是不能給美式期權(quán)定價(jià)的啊,所以我認(rèn)為c正確,而答案A中,無(wú)分紅的情況下不是不提前行權(quán)嗎?
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-07 17:55
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學(xué)員你好。美式看跌期權(quán),通常我們認(rèn)為提前行權(quán)有利(當(dāng)然也要看具體情況)
蒙特卡洛模擬可以用于美式期權(quán)定價(jià)。
