劉同學(xué)
2021-06-21 11:08optimal risky portfolio是 有效前沿EF與optimal CAL 切點(diǎn)，可以有無(wú)數(shù)個(gè)對(duì)嗎？在同質(zhì)條件下，唯一最優(yōu)化的optimal CAL 是否可以認(rèn)為等價(jià)于CML，與有效前沿EF曲線的切點(diǎn)optimal risky portfolio是否可以認(rèn)為就是CML與EF的切點(diǎn)M？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-06-21 16:57
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
optimal risky portfolio是 有效前沿EF與optimal CAL 切點(diǎn)，可以有無(wú)數(shù)個(gè)對(duì)嗎？
回復(fù)：可以，因?yàn)闆](méi)有同質(zhì)假設(shè)，此時(shí)有無(wú)數(shù)條optimal CAL。
在同質(zhì)條件下，唯一最優(yōu)化的optimal CAL 是否可以認(rèn)為等價(jià)于CML？
回復(fù)：是的，可以。
與有效前沿EF曲線的切點(diǎn)optimal risky portfolio是否可以認(rèn)為就是CML與EF的切點(diǎn)M？
回復(fù)：是的，可以。
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