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金程教育吳老師助教
2018-05-07 17:53
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學員你好。
我們學過四大類衍生產(chǎn)品，用于對沖，分別是swap,forward,futures和option，swap frm 通常考它的定價，考的比較多的是后三者風險對沖的定性題。 forward futures 的價格，我們視為因變量y，它們關于自變量 x （及股票價格S），的二階導，通常我們認為等于0，即沒有凸度，價格圖形不彎曲。
這道題 要對沖一個含權(quán)期權(quán)頭寸 組合的風險，如果用forward 或futures 對沖，只能對沖掉delta項，不能對沖gamma項。
選項C，期權(quán)組合的vega，用期權(quán)去對沖，完全合理。
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追問
答案是選B咯？
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