鄧同學(xué)
2021-06-21 14:23老師好,官網(wǎng)題。這個(gè)答案和選項(xiàng)不是矛盾么??另外也不是太明白,求解析。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-06-22 18:22
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同學(xué),下午好。
這里Shrewsbury說一類適合yield數(shù)據(jù),而二、三、四類適合curve duration數(shù)據(jù),
Silver說those listed in Exhibit 1 use yield數(shù)據(jù),因此不對(duì),并不矛盾。
這里說的意思是1類負(fù)債由于時(shí)間和金額確定的,因此可以使用利率數(shù)據(jù),對(duì)應(yīng)的就是麥考利久期,修正久期等,因?yàn)槲覀冊(cè)贑FA一級(jí)學(xué)到利率久期是麥考利久期和修正久期,收益率曲線久期是有效久期。
而其他幾類債券需要使用有效久期。
這個(gè)可以當(dāng)結(jié)論了解一下,并不在考察范圍內(nèi)。
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追問
看了半天終于有點(diǎn)看明白寫什么了。謝謝老師!
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追答
不客氣,加油,祝你順利通過考試~
