飄同學(xué)
2021-06-21 15:17老師，第26題的BC選項(xiàng)原理可以講解下嗎？謝謝！
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-21 16:19
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同學(xué)你好，long straddle的策略是買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，而實(shí)際上尼克里森的策略是賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，所以應(yīng)該是short straddle。
在94年下半年，尼克里森認(rèn)為日經(jīng)指數(shù)被嚴(yán)重低估，日本的經(jīng)濟(jì)形式已經(jīng)走出衰退，加上其自身急于彌補(bǔ)之前交易產(chǎn)生的虧損，于是他放棄原有的利用日經(jīng)指數(shù)在不同交易所報(bào)價(jià)不同進(jìn)行套利的策略，轉(zhuǎn)而采取了在不同交易市場(chǎng)上同時(shí)做多的策略，所以應(yīng)該是double long position。
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