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2021-06-21 16:43題目不嚴(yán)謹(jǐn)吧??jī)蓚€(gè)分布還需要independent不是嗎??jī)蓚€(gè)dependent 的normal分布相加可不一定是normal吧?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-21 17:22
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同學(xué)你好,這個(gè)地方確實(shí)是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模切枰f兩個(gè)隨便變量是獨(dú)立的。否則,不一定是正態(tài)分布,這里想要說明的是,如果么x~log N,y~log N,則lnx ~N, lny ~N。則lnx+lny ~N. 其中,lnx+lny =ln xy,所以ln xy~N,則xy~log N。在這個(gè)推導(dǎo)過程是應(yīng)該說明lnx+lny 是獨(dú)立的。
