王同學
2021-06-21 17:06老師 第61題 ii用的是什么公式算出6.13的
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-06-21 17:32
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同學你好，因為你沒有說明是區(qū)間公式，還是統(tǒng)計量公式，那么我就都說一下。
II這里計算置信區(qū)間的公式是：μ+/-k*se, μ是假設值，也就是0（因為我們想要檢驗系數(shù)估計量是否顯著，也就是它是否等于0，換句話說，就是系數(shù)估計量是不是落在均值為0，99%置信水平下對應的置信區(qū)間）；k是99%雙尾對應的查表值（因為這里求的是區(qū)間，區(qū)間有上限和下限，所以對應的是雙尾），se就是均值或者說系數(shù)與估計量的標準誤。然后把各參數(shù)帶進去計算后，得到區(qū)間上限和下限，如果系數(shù)估計量在這個區(qū)間范圍內，那么就不拒絕原假設，也就是沒有顯著性，如果不在，就拒絕原假設，也就是有顯著性。
如果像解析里面，直接用統(tǒng)計量來判斷也可以，t-統(tǒng)計量=（系數(shù)估計量-假設值）/系數(shù)估計量的標準誤，前面說過了，檢驗系數(shù)估計量是否顯著，也就是它是否等于0，所以假設值是0，帶進去之后就是1.91/0.31 = 6.13，如果算出來的統(tǒng)計量大于99%雙尾對應的關鍵值，則拒絕原假設，小于則不拒絕。
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