Lyrik
2021-06-21 17:58請問老師這道題為什么不能先將利率算出來然后計算利率下降150個基點對應的債券價值呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-06-22 14:09
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同學你好,理論上是可以的,但是這個題出的不太嚴謹,債券的價格和effective duration不是匹配的。
如果給了duration和convexity,問債券價格的變化,考察的一般都是債券價格的泰勒展開式。
