衛(wèi)同學(xué)
2021-06-21 22:11講解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-06-22 14:34
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同學(xué)你好,AB是coupon與ytm的關(guān)系,如圖
C,對的。spot rate的定義就是同期限zero-coupon bond的ytm。
D,忽略了coupon effect。如果收益率是upward-sloping,coupon rate與ytm反向變化。如果收益率是downward sloping,coupon rate和ytm正向變化。(基礎(chǔ)段和強(qiáng)化段都有講過coupon effect,可以再復(fù)習(xí)一下。)
