18****11
2021-06-21 23:28theta小于0說明 deep in the money K大于So,吳老師之前說了short和put 但是short put的取值不是Max-(k-So,0)嗎?那豈不是K越大取值越???不理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-06-22 13:49
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同學(xué)你好,請問你描述是哪道題?因為你的描述和貼的圖片不是一致的。
圖片上的這個題:portfolio有positive theta,說明組合是short position,那short position就會有negative gamma。為了對沖掉negative gamma需要引入正的gamma,所以要買入期權(quán)(買入call或者買入put都可以)。
