飄同學
2021-06-22 07:28老師,為何48題是相等的?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-22 14:04
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同學你好,當以無風險利率借入資金投入到市場組合時,新的投資組合的點仍位于CML線上,而CML線的斜率恰好就是市場組合的sharpe ratio,所以兩個組合的sharpe ratio相等。
