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金程教育吳老師助教
2018-05-08 10:32
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學(xué)員你好。當(dāng)前情況,股票價格80,執(zhí)行價格50,對于call,深度價內(nèi)期權(quán),delta接近于,對于put 深度價外期權(quán),delta接近于0。所以,股票價格每下降一個單位,對于call來講,幾乎是實際損失,但對于put來講,影響不大,因為深度價外。
