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2021-06-22 09:51為什么 detla normal用于 out the money 和 in the money 更準確 ~?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Diana
2022-06-12 17:48
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圖片
Michael助教
2022-11-04 17:47
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你可以這么理解,在ATm的時候gamma最大,也就是delta的變化是最大的,所以說delta normal方法就需要不斷調(diào)整倉位,這樣就產(chǎn)生很大的調(diào)倉成本,所以ATM就不適用了。
