張同學(xué)
2021-06-22 10:04這題怎么算，這個N（d1）是啥呀
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-06-22 13:26
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同學(xué)你好，
這題是直接套用公式。（是BSM模型的一部分）
這個直接記住就可以了。
這里涉及比較復(fù)雜的推導(dǎo)
Q表示固定的現(xiàn)金；
T表示期權(quán)的到期時間；
r表示無風(fēng)險利率；
N(d2 )表示看漲期權(quán)行權(quán)概率；
q表示標(biāo)的資產(chǎn)的分紅率；
S表示標(biāo)的資產(chǎn)價值；
N(d1 )表示看漲期權(quán)的delta。（這個在BSM模型中是比較重要的知識，BSM模型在第四門課中有講）
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