Shanshan
2021-06-22 10:26Q27 - 為什么要算FP呢?將option和遠期聯(lián)系起來的原因是什么呢
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-06-22 20:54
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└(^o^)┘同學(xué)你好,
不需要與遠期合約聯(lián)系起來。
如果此時為t=t時刻,F(xiàn)P在講解的思路中可以理解為Future price未來標(biāo)的資產(chǎn)的價格St+1,本質(zhì)是標(biāo)的資產(chǎn)的價格,不是遠期合約的執(zhí)行價格(到期標(biāo)的資產(chǎn)交易的價格X或者Forward Price),而option執(zhí)行價格X在27題目中是不變的一個數(shù)值,我們只需要來看題目中表格的信息會對St+1產(chǎn)生什么影響,然后來看期權(quán)合約的價值如何變化。
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