飄同學(xué)
2021-06-22 10:52老師,TE和TE vol怎么區(qū)分出來?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-22 13:32
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同學(xué)你好,原版書對(duì)這個(gè)并沒有做過多的區(qū)分,有的學(xué)者認(rèn)為TE和TE volatility是一樣的,有的學(xué)者認(rèn)為TE是投資組合收益率與benchmark收益率之差,而TE volatility是兩者之差的標(biāo)準(zhǔn)差。這里只要記住考試的時(shí)候即使是問TE一般也是要求TE volatility的,考試一般不會(huì)簡(jiǎn)單的只求兩者之差這種簡(jiǎn)單的算法。
