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2021-06-22 12:08名義的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和真實(shí)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率有什么區(qū)別？為什么不加inflation，是因?yàn)槊x量?jī)?nèi)含inflation了嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-06-22 21:26
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
本題思路是
在名義利率上以除法的方式提出通脹之后可以計(jì)算出真實(shí)收益率
在名義利率上以除法的方式提出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)之后可以計(jì)算出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
在數(shù)量方法中我們介紹過(guò)Nominal risk-free rate = real risk-free rate + expected inflation rate，不適用于本題。
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