劉同學(xué)
2021-06-22 12:22被充分分散化的組合，只需要研究系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有被充分化的組合能否理解為研究非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？total risk=非系統(tǒng)性+系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-06-22 21:10
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
在CFA一級(jí)組合管理科目中，MPT和CMT理論的風(fēng)險(xiǎn)研究有兩個(gè)指標(biāo)，σ和β。前者研究總風(fēng)險(xiǎn)，后者研究系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
被充分分散化的組合，剩余的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，只需要研究系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
沒(méi)有被充分化的組合不是在研究非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，可以做資產(chǎn)配置，例如CML和IC找切點(diǎn)，還可以在總風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)，用Beta。
total risk=非系統(tǒng)性+系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，嗯嗯是的。
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