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2021-06-22 12:46delta y為什么是0.001而不是0.01？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Millie助教
2021-06-22 13:37
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同學(xué)你好，計(jì)算effective duration和effective convexity時，需要用到的條件是：原始收益率下的價格v0、收益率增加delta y后債券的價格v1、收益率減少delta y后價格v2。
這道題，原來收益率是6.0%，收益率分別變?yōu)?.9%和6.1%，所以delta y是0.1%=0.001。
在求出effective duration和effective convexity后，再考慮利率變動100個bp（1%）的情況下，債券價格的變化。
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