18****88
2021-06-22 15:18VaR不是等于絕對(duì)值下的期望收益率-z*sigma嗎?這題里的期望收益率是默認(rèn)為零嗎(基于股票收益率服從正態(tài)分布)?謝謝
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-22 15:23
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同學(xué)你好,如果題目沒(méi)有明確均值,默認(rèn)為0。(大部分的題均值都是0)
