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2021-06-22 20:14沖刺筆記下 211頁 ，表格里面最后一列 -13.30%怎么 算出來的？
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-06-23 10:12
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同學(xué)你好，這是原版書上的數(shù)據(jù)，算法應(yīng)該是每個factor的absolute （3）x(4)這一列的數(shù)據(jù)比上組合總的active return（A+B) 即2.07%。代表單個factor tilt return占總active return的比重。但這邊協(xié)會的計算有些問題（見圖），我計算出來的數(shù)字加總后總的factor tilt return是102.42，如果是表中這些數(shù)字加起來是102.5，我重新算過的總數(shù)是更接近他表中factor tilt return的數(shù)字的。但由于協(xié)會對此表格沒有勘誤，因此還不能更新教輔資料。不過這個attribution重點在于歸因結(jié)果的解讀而非計算，因此問題不大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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