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2021-06-22 20:17沖刺筆記 下213頁(yè)，最下面解讀那里，62BP說(shuō)是由于所有債券return均為負(fù)數(shù)，但卻 超配了久期，所以損失。這句話里的所有債券return是負(fù)數(shù)，怎么看出來(lái)的？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-06-23 10:30
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同學(xué)你好，因?yàn)镋xhibit 2 的結(jié)果是根據(jù)212頁(yè)的Exhibit 1 的數(shù)據(jù)得來(lái)的，因此根據(jù)Exhibit 1 benchmark 中國(guó)債各期限的收益率都是負(fù)（見(jiàn)圖），可以得出利率普遍上行。因此超配長(zhǎng)期債拖累組合表現(xiàn)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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