鄧同學(xué)
2021-06-22 22:10老師好。筆記有句話叫做:long call option升久期,long put option降久期,這句話怎么理解??謝謝!
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1個回答
Nicholas助教
2021-06-24 14:50
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同學(xué),下午好。
1.long call option on bond,那么如果不行權(quán)久期是不變的,如果行權(quán)則會買入債券進(jìn)來,則整體投資組合的久期更大;
2.long put option on bond,那么如果不行權(quán)久期是不變的,如果行權(quán)則會賣出債券出去,則整體投資組合的久期更小。
