Ladybing
2021-06-23 16:24老師,這道例題最后的提問(wèn)是:demonstrate how to adjust the portfolio's beta? 這個(gè)提問(wèn)的實(shí)質(zhì)就是求number of contracts嗎?為什么這么問(wèn)呢?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-23 17:33
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同學(xué)你好,
這里的意思是:怎么做才能調(diào)整組合的beta。
那么肯定是使用期貨合約呀【因?yàn)槲覀冋趯W(xué)這部分的內(nèi)容呀】,用多少期貨合約呢?【考察的就是數(shù)量】,到底是買還是賣呢?【考察的就是方向的判斷】。
這都是要去分析的。
不過(guò)放心,在正式的題目中會(huì)明確說(shuō)明的,我們題庫(kù)或者習(xí)題冊(cè)上有很多這方面的題目。這里只是舉例而已。
