Shirley
2021-06-23 22:53除了知道88是ITM,delta趨近于1,94是OTM,delta 趨近于0,后面完全沒聽懂老師講的是什么意思,能否再講下這題的解題邏輯?
所屬:CFA Level III > Ethical and Professional Standards 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-06-25 09:31
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同學(xué)你好!
88對(duì)應(yīng)的期權(quán)ITM,delta趨近于1;94對(duì)應(yīng)的期權(quán)OTM,delta 趨近于0。組合的delta就是兩者期權(quán)之和。
老師后面的講解是舉例,比如88對(duì)應(yīng)的期權(quán)delta是0.95,long方:+0.95;94對(duì)應(yīng)的期權(quán)delta是0.05,short方:-0.05。兩者之和是0.90,落在C的區(qū)間中。
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