小同學(xué)
2021-06-23 23:58老師好，這題中是有兩個(gè)gamma值嗎？?jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別呢，就是我判斷是空頭還是多頭的時(shí)候，根據(jù)哪個(gè)Gamma值來(lái)看呀？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-24 10:10
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同學(xué)你好，一個(gè)資產(chǎn)只有一個(gè)gamma。
這個(gè)題是：資產(chǎn)組合的gamma是-3000，需要對(duì)沖掉，對(duì)沖工具的gamma是1.5
持有的是資產(chǎn)組合，gamma是負(fù)的，也就是說(shuō)現(xiàn)在是short position。對(duì)沖是反向操作，而且對(duì)沖工具的gamma是正的，所以要long對(duì)沖工具。
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