鄧同學(xué)
2021-06-24 11:10老師好,官網(wǎng)和課后題。Market value weighted duration是怎么算出來的,它和macaulay duration有什么區(qū)別??
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-06-25 10:42
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同學(xué),早上好。
假設(shè)某債券組合中有兩個(gè)債券,A債券麥考利久期10,市值權(quán)重50%,B債券麥考利久期8,市值權(quán)重50%,那么債券組合的市值加權(quán)久期就是10*0.5+8*0.5=9。
一個(gè)是根據(jù)各債券市值權(quán)重進(jìn)行加權(quán)的麥考利久期,一個(gè)是債券本身的麥考利久期。
