兔同學
2021-06-24 16:08這個協(xié)方差計算器能按出來嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-24 17:36
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同學你好,這道題用的是協(xié)方差的運算法則,簡單的計算器也能按出來,根據(jù)公式COV(aX,bY)=abCOV(X,Y),COV(X1+X2,Y)=COV(X1,Y)+COV(X2,Y),已知A是由0.8GDP和0.1interest rate組成,B是由0.7GDP和0.2GDP組成,所以cov(A,B)=cov(0.8GDP+0.1Interest Rate,0.7GDP+0.2Interest Rate)=0.8*0.7cov(GDP,GDP)+(0.8*0.2+0.1*0.7)cov(GDP,interest rate)+0.2*0.1cov(interest rate,interest rate)=0.56*0.03240+0.23*(-0.00864)+0.02*0.0144=0.016445
