兔同學(xué)
2021-06-24 16:17forecast不是預(yù)測數(shù)嗎?為什么是計(jì)算超額收益?無視r(shí)f
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-24 17:23
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同學(xué)你好,這題題目比較特殊,實(shí)際上是在求DOW得超額收益率,題干中已經(jīng)說expected excess return is 8.0% for the chemical industry and 6.0% 。所以forcast對應(yīng)的實(shí)際上就是預(yù)測的超額收益率,而ERP-RF=beta*市場超額收益率。
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