陳同學(xué)
2018-05-07 22:31麻煩您講解一下這個(gè)題 d選項(xiàng)是什么意思
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-05-08 18:57
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如果用monthly return來(lái)測(cè)算的話(huà)用的都是估計(jì)值而不是實(shí)際的交易值，這些估計(jì)值之間是存在顯著的自相關(guān)性的，由于是估計(jì)出來(lái)的值，那么它和市場(chǎng)數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)就會(huì)很小。從而導(dǎo)致低估風(fēng)險(xiǎn)。解決方法是，加入更多期的數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，最后將所有的β相加獲得一個(gè)我們需要的beta
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