138****5434
2021-06-24 20:19請解釋一下BCD選項
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-06-25 10:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,B選項,expected shortfall是損失超過VaR的加權(quán)平均,VaR值只是在一定的置信水平下未來一段時間內(nèi)企業(yè)可能遭受的最大損失,而對于超過這個損失的情況并不能通過VaR來了解,因此ES能夠為超過VaR值的潛在損失提供更完整的理解。
CD選項錯誤,使用衍生品會使risk aggregation更具有挑戰(zhàn)性也就是更復(fù)雜,并且希臘字母并不是簡單的加總,關(guān)于希臘字母后面第四門課會具體講到,這里了解一下即可。
