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2021-06-24 21:41老師這兩道題很相似，但為什么2018年3月的這道題是借入買入期權(quán)和賣出期權(quán)價格之差的金額而不是期貨價格和執(zhí)行價格價差的現(xiàn)值
所屬：CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-06-25 17:11
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一般來說套利是有兩種分析方式的。
1：現(xiàn)在直接獲取套利利潤，期末相關(guān)操作凈現(xiàn)金流=0。
2：現(xiàn)在相關(guān)操作凈現(xiàn)金流=0，期末獲得套利利潤。
這兩個套利利潤在期末是相等的。
19年的那道題，是第一種分析方式。
18年的這道題，是第二種分析方式。
兩種方法都是OK 的
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