Shirley
2021-06-24 22:15完全聽(tīng)不懂這題在說(shuō)什么?能不能清楚詳細(xì)的講一遍是啥邏輯?
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-06-25 09:42
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同學(xué)你好!
歷史上通常是skew,現(xiàn)在是smile,而且會(huì)回歸歷史常態(tài),說(shuō)明OTM call的implied volatility相比于歷史水平偏高(市價(jià)偏高),所以應(yīng)該賣出OTM call。
smile和skew的put光從圖像上無(wú)法比較,買(mǎi)入put通常是進(jìn)行一定程度的除了delta以外的option greeks對(duì)沖。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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