陳同學(xué)
2018-05-07 23:27麻煩老師講下71 c 我覺(jué)得cva增加 交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)增加 預(yù)期損失增加 wcl-el 降低 從而rwa減少 為什么cva增加 rwa增加
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-09 19:32
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如果你這個(gè)角度,WCL也會(huì)有影響,所以分析不出來(lái)。
這里的意思就是CVA增加,我收的CVAcharge也增加。相當(dāng)于收到的一筆錢(qián),歸為資產(chǎn)
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追問(wèn)
Cva不是預(yù)期損失的現(xiàn)值么?為什么wcl也受影響?
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追答
如果沒(méi)有CVA charge,那么CVA的增加,說(shuō)明EAD 有趨向增加,說(shuō)明WCL增加
