飄同學
2021-06-24 23:47老師，66題可以講的仔細些嗎？謝謝！
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-06-25 10:04
該回答已被題主采納
同學你好，一般來說，多重共線性的判別特征就是：
1. 自變量之間高度相關，如果是完全相關，那么這屬于另外一個問題，叫做完全共線性，這個屬于違反多元回歸的基本假設，會導致模型不成立；
2. 高 R方或者高 F stat的同時（其實就是F統(tǒng)計量算出來很大，大于關鍵值，就是拒絕原假設，也就是顯著了。所以你說F test顯著也是可以的。）
具有低 t stat的特征，或者t test 不顯著。
高F說明解釋變量整體是具有顯著解釋效力的，但是對于單個變量做假設檢驗（t檢驗）時，單個變量又都沒有解釋力度，而這種矛盾點就是來自于多重共線性,由于多重共線性的存在，變量之間相互關聯(lián)，導致變量系數估計量的標準誤增大（估計難度增大），所以t統(tǒng)計量的分母增大，那么相應的t統(tǒng)計量算出來就比較小，會誤導做出參數為0的判斷，所以t是不顯著的。
-
追問
謝謝老師，非常清晰！
-
追問
老師，R^2和F有什么關聯(lián)嗎？
-
追答
一般來說，二者之間是正向關系；R方越高，說明模型的解釋效力越好，也就是當前模型中的解釋變量能夠很好地解釋因變量。高F統(tǒng)計量這說明模型中解釋變量整體都是具有顯著的解釋效力，既然這樣的話，模型的解釋效力肯定就好了，所以二者一般正相關。
0
0
1
1
