簡同學(xué)
2021-06-25 09:04上下限利潤怎么算
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-25 09:53
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同學(xué)你好,就是分別計(jì)算:
long put:收益是:max(K2-ST,0)-P2;
short put:收益是:-max(K1-ST,0)+P1;
利潤就是:max(K2-ST,0)-P2-max(K1-ST,0)+P1。
分情況討論。
當(dāng)ST大于K2,利潤=0-P2-0+P1=-P2+P1。這就是下限
當(dāng)ST小于K1,利潤=K2-ST-P2-(K1-ST)+P1=K2-K1-P2+P1,這就是上限。
當(dāng)ST大于K1,小于K2時(shí),利潤=K2-ST-P2-0+P1=K2-ST-P2+P1。這就是中間段
