飄同學(xué)
2021-06-25 12:37老師，75題的BPQ和LBQ是有具體的指代嗎？比如債券報(bào)價(jià)的那種指代？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-25 13:26
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同學(xué)你好，BPQ和LBQ是用于檢驗(yàn)自相關(guān)系數(shù)的檢驗(yàn)，如果時(shí)間序列是白噪聲，自相關(guān)系數(shù)應(yīng)該出現(xiàn)衰減，所以時(shí)間序列任意滯后階的自相關(guān)系數(shù)(τ) 都應(yīng)該趨向于0，通過這一思想，人們構(gòu)造出了Box-Pierce Q(QBP) 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和Ljung-Box Q(QLB) 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量并希望通過假設(shè)檢驗(yàn)的方法來判斷待檢驗(yàn)的時(shí)間序列是否是白噪聲。
從備考角度來說，需了解Box-pierce Q 和ljung-box Q 這兩個(gè)Q 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是用于檢驗(yàn)時(shí)間序列是否為白噪聲的，并知道Q 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從卡方分布，當(dāng)拒絕原假設(shè)時(shí)可以得到待檢驗(yàn)的時(shí)間序列不是白噪聲這一結(jié)論。相關(guān)計(jì)算和公式通常來說不會(huì)考察，在近幾次考試中也沒有出現(xiàn)過。
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