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2021-06-25 13:27答案是不是錯了呀,Rb不是已知的嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-25 13:52
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同學(xué)你好,這題比較特殊,這里其實是要用CAPM模型計算benchmark,題干這里benchmark is the market (i.e., CAPM)。也就是在說:實際上的這個benchmark就是CAPM的理論收益率。后面的8%實際上指的是計算benchmark收益率需要的市場組合收益率的值。
