張同學(xué)
2021-06-25 13:48這里在說(shuō)非參數(shù)法的缺點(diǎn)時(shí),在處理發(fā)生在樣本期間的永久性風(fēng)險(xiǎn)變化時(shí)處理較慢,這一點(diǎn)的說(shuō)法意思上跟鬼混效應(yīng)是一樣的吧?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-25 14:18
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同學(xué)你好,這里和鬼魂效應(yīng)不太一樣,這里的shifts指的是像利率變化、重大事件或者是政策變化等等。對(duì)于這一類的變化,用非參數(shù)法計(jì)算的VaR或者ES都不能及時(shí)的反映這個(gè)新變化。
