飄同學
2021-06-25 15:32老師,這題的2涉及credit limit,不是市場風險嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-25 16:06
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同學你好,不是的,信用風險指的是比如對手方無法履行職責發(fā)生違約或者因為交易對手方的信用等級下降等原因導致違約概率上升這里一類事件,這里II是互換突破了給交易對手設定的限額,屬于內(nèi)部操作失敗。
