飄同學(xué)
2021-06-25 15:32老師,這題的2涉及credit limit,不是市場風(fēng)險嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-06-25 16:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不是的,信用風(fēng)險指的是比如對手方無法履行職責(zé)發(fā)生違約或者因為交易對手方的信用等級下降等原因?qū)е逻`約概率上升這里一類事件,這里II是互換突破了給交易對手設(shè)定的限額,屬于內(nèi)部操作失敗。
