李同學(xué)
2021-06-25 16:34老師您好，遠期合約的價值計算那部分，-t時刻和0時刻簽的合約方向是不是得相反？比如負t時刻long，到期日T以K買入，要想賺差價得以F0賣出，所以零時刻簽的是short？
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1個回答
Adam助教
2021-06-25 17:38
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同學(xué)你好，不需要，同向即可。
期初約定以K買標的，隨著時間的推移，如果重新簽的話約定到期以F買標的。從K變到F，這就是遠期合約隨時間變動給我?guī)淼摹笆找妗薄?br/>
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追問
如果F大于K，那么以高價再買一份不就沒意義了，這個收益體現(xiàn)在哪里？老師可以舉個例子把過程中如何操作的過程詳細說一下嗎？謝謝您！
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追答
這里的意思是：
最開始我是以K簽的。隨著時間的推移。如果F大于K，意味著如果我重新簽的話，要以F簽（到期以F買標的）。這說明我最開始持有的遠期為我?guī)砹藘r值。
換句話說，我最開始以100買了個東西，隨著時間的推移，這個東西的價格漲到了150（意味著我如果重新買的話，要以150的價格買入）。而我是以100的成本買的。也就是這個東西給我?guī)砹藘r值
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