徐同學(xué)
2021-06-25 17:32非參數(shù)法缺點(diǎn)的最后一條,不是很理解
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-25 17:45
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同學(xué)你好,這里說的是當(dāng)有一些變化的時(shí)候非參數(shù)法不能及時(shí)反映這些變化,shifts指的是像非暫時(shí)性的利率變化、重大事件或者是政策變化等等。對于這一類的變化,用非參數(shù)法計(jì)算的VaR或者ES都不能及時(shí)的反映這個(gè)新變化。
