飄同學
2021-06-25 21:16老師，尼克里森是不是做了一個類似倒三角的交易，兩個short，一個long？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-28 09:34
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同學你好，尼克里森一共采取了兩個交易策略，第一個策略是做空跨式期權，通過同時賣出一個具有相同執(zhí)行價格的看漲期權與看跌期權。第二個策略就是在不同交易市場上同時做多日經225股指期貨的投機策略。
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追問
他賭波動?。ㄙu出跨市期權），結果波動大，他虧了。另一方面，他做多日經指數，結果日經指數下跌，他又虧了。在兩個市場上，他都虧損了，所以整體虧損金額變大了。
是這樣子吧？ -
追答
是的，這兩個策略都失敗了。
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