飄同學(xué)
2021-06-25 22:18老師，想到一個問題，協(xié)方差平穩(wěn)和同方差是類似的概念嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-06-28 18:07
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同學(xué)你好，如果一個時間序列滿足以下三個條件，我們則稱該時間序列協(xié)方差平穩(wěn)(Covariance Stationary)?！具@和同方差不一樣哈】
◢ 時間序列的均值存在且為常數(shù)，即E（yt）=μ。
◢ 時間序列的方差存在且恒定不變，即VaR（yt）=σ2。
◢ 時間序列之間的協(xié)方差不依賴于時間t，只與時間間隔τ 有關(guān)，即yt 和yt+τ 之間的協(xié)方差只和τ 有關(guān)。即γ（t,τ）=COV（yt，yt-τ）=COV（yt，
yt+τ）=γ（t, -τ），又因為平穩(wěn)的協(xié)方差只與時間間隔τ 有關(guān)，所以也可以將γ（t,τ）=γ（t, -τ）記為：γ（τ）=γ（-τ）
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