飄同學(xué)
2021-06-26 09:01老師，問個問題，協(xié)方差、異方差、同方差、自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)分別用在什么場景？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-06-29 10:11
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同學(xué)你好，這幾個概念并沒有直接的關(guān)系，簡單一一解釋一下。
1. 協(xié)方差衡量的是不同變量之間的相關(guān)關(guān)系，比如x和y兩個變量之間是否正相關(guān)，如果算出來的協(xié)方差為正，那么是正相關(guān)，這里一般不涉及時間點。
2.異方差和同方差是針對回歸中的殘差項，如果殘差項的方差是一個常數(shù)保持不變，那么就是同方差，反之則是異方差，這個會違反線性回歸的假設(shè)，一般用于回歸診斷；
偏、自相關(guān)系數(shù)針對的都是時間序列，二者只要了解概念即可，更具體的區(qū)別在之前給你的回復(fù)中已經(jīng)詳細(xì)說過了，可以再參考一下。
3. 自相關(guān)系數(shù)針對的是時間序列，衡量的是單一時間序列之間的相關(guān)關(guān)系，比如yt，也就是不同時間節(jié)點i的yi的數(shù)據(jù)之間的關(guān)系。
4. 偏自相關(guān)系數(shù)就是衡量的是嚴(yán)格的單純兩個時間序列節(jié)點之間的相關(guān)性。
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追問
謝謝Jenny老師，非常詳細(xì)。
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追答
不客氣噠~
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