飄同學(xué)
2021-06-26 09:04老師，偏自相關(guān)系數(shù)為0代表著什么？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-28 18:13
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同學(xué)你好，
為了能單純測(cè)度x(t-k)對(duì)x(t)的影響，引進(jìn)偏自相關(guān)系數(shù)（PACF）的概念。對(duì)于平穩(wěn)時(shí)間序列{x(t)}，所謂滯后k偏自相關(guān)系數(shù)指在給定中間k-1個(gè)隨機(jī)變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的條件下，或者說(shuō)，在剔除了中間k-1個(gè)隨機(jī)變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的干擾之后，x(t-k)對(duì)x(t)影響的相關(guān)程度。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，偏自相關(guān)系數(shù)是嚴(yán)格的單純兩個(gè)變量之間的相關(guān)性。
當(dāng)偏自相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，x(t-k)對(duì)x(t)沒(méi)有影響。無(wú)關(guān)性。
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